[펀드 상반기 결산] 진땀 흘린 ‘로보어드바이저’

입력 2017-07-11 11:03

유충현 기자 lamuziq@etoday.co.kr

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중위험·중수익 설계돼 시장 대응 못해…2차 테스트베드 수익률, 코스피 밑돌아

로보어드바이저가 초라한 성적표를 기록했다. 당초 중위험, 중수익을 목적으로 설계됐기 때문에 코스피 강세장 속에서는 주식시장의 수익률을 따라잡지 못하는 모습이다.

코스콤 로보어드바이저 테스트베드 홈페이지에 따르면 지난 3월 27일부터 진행 중인 2차 테스트베드 포트폴리오 누적 수익률은 모든 유형에서 코스피 수익률을 밑돌고 있다.

유형별로 보면 해외 적극 투자형이 2.58%로 가장 높았다. 이어 △해외 안정 추구형 1.91% △해외 위험 중립형 1.73% △국내 적극 투자형 1.59% △국내 위험 중립형 1.10% △국내 안정 추구형 0.82% 순이었다. 같은 기간 코스피지수가 2168.95에서 2379.87로 9.72% 상승한 것과 비교하면 저조한 수익률인 셈이다.

알고리즘에 따라서는 국내 적극 투자형인 ‘키움 Momentum 공격 투자형3’의 수익률이 9.95%로 전체 유형을 통틀어 가장 높았다. 유일하게 코스피 수익률을 상회하고 있는 알고리즘이기도 하다. 이밖에 국내 투자 유형 가운데는 국내 위험 중립형의 ‘키움 Momentum 고위험 추구형3’이 7.86%, 국내 안정 추구형의 ‘키움 Momentum 중위험 추구형2’가 5.53% 수익으로 각각 유형에서 가장 높은 수익을 올렸다. 해외 투자 유형에서는 ‘디셈버 미국 주식 솔루션’이 안정 추구형 2.93%, 위험 중립형 3.05%, 적극 투자형 3.17%의 수익률로 두드러졌다.

로보어드바이저 펀드 수익률도 저조했다. 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 운용자산 10억원 이상 로보어드바이저 펀드의 지난 7일 기준 연초 이후 수익률은 평균 3.68% 수준이다. 올 들어 코스피가 17.44% 오른 것을 감안하면 초라한 성적이다.

상품별로는 ‘키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저 투자신탁(주식-재간접형)’의 수익률이 9.44%로 가장 높았고 같은 종류의 주식혼합형 수익률이 7.1%로 뒤를 이었다. 반면 ‘하이ROK1 멀티에셋 로보어드바이저 증권투자신탁(혼합-재간접형)’의 경우 유일한 마이너스(-0.47%) 수익률로 체면을 구겼다.

업계에서는 로보어드바이저 수익률과 벤치마크와 단순 비교하는 것은 무리가 있다고 말한다. 당초 로보어드바이저는 로보어드바이저 자산배분형은 자산을 여러 곳에 배분해서 변동성을 줄이는 게 목적이라는 것이다. 업계 관계자는 “사실 최근 몇 개월을 제외하면 로보어드바이저 수익률이 벤치마크를 밑돈 적이 거의 없다”면서 “예상치 못한 돌발 이벤트로 지수가 급락하는 상황이라면 로보어드바이저가 빛을 볼 수 있다”고 말했다.

#상반기펀드시장 #로보어드바이저 #중위험중수익 #테스

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