[채권마감] 금리 국고5년물부터 초장기물까지 역대최저, 외인 매수

미 고용지표+자넷 옐런 연설 결과 따라 조정..한은 금통위 연준 FOMC 등에 출렁일 듯

채권시장이 강세를 이어갔다. 특히 국고채 5년물부터 초장기물인 30년물까지 금리는 역대 최저치를 경신했다. 10년 국채선물도 사상 처음으로 130포인트를 돌파하며 역대 최고치를 보였다. 국고10년 물가채 금리 역시 3년만에 가장 낮은 수준을 나타냈다. 별다른 뉴스가 없던 가운데 외국인이 국채선물시장에서 신규매수에 나선 영향이 컸다.

채권시장 참여자들은 오늘밤 예정된 미 고용지표에 대한 불안감이 다소 잦아드는 분위기였다고 전했다. 한국은행 금융통화위원회를 앞두고 외인의 선물매수가 인하베팅으로 이어졌다는 점에 비춰 이번 매수도 그런 성격일 것으로 예측했다.

오늘밤 미국 고용지표 발표와 6일 자넷 옐런 미 연준(Fed) 의장 연설이 예정된 가운데 결과에 따라 장이 조정흐름을 보일 수 있다고 봤다. 다음주 9일 한은 금통위와 14~15일 Fed의 FOMC 회의 등 이벤트가 계속되면서 장 출렁임은 지속될 것으로 내다봤다.

(금융투자협회)

3일 채권시장에 따르면 통안1년물이 1.1bp 하락한 1.455%를 기록했다. 통안2년물도 1.8bp 떨어진 1.422%를 보였다. 국고3년 15-7은 1.8bp 내린 1.422%를, 16-2는 2bp 떨어진 1.412%를 나타냈다.

국고5년 15-9는 1.7bp 하락한 1.513%를 보여 사상최저치를 보였다. 직전 최저치는 지난달 11일 기록한 1.520%였다. 국고10년 15-8과 16-3도 2.5bp씩 내려 1.737%, 1.740%를 기록했다. 국고20년 15-6과 국고30년 16-1은 각각 1.8bp씩 떨어진 1.842%와 1.867%를 보였다. 역시 가장 낮은 금리다.

국고10년 물가채 15-5는 2bp 하락한 1.010%에 거래를 마무리했다. 이는 2013년 6월7일 1.00% 이후 최저치다.

국고3년물과 기준금리(1.50%)간 금리 역전폭은 2.1bp 화대된 -7.8bp를 기록했다. 이는 지난달 12일 -7.8bp 이후 20여일만에 최대 역전폭이다. 10-3년 스프레드는 0.5bp 좁혀진 31.5bp를 기록했다. 국고10년물과 물가채간 금리차인 BEI는 0.6bp 하락한 72.7bp였다.

장외채권시장에서는 투신이 1조2840억원어치를 순매수했다(거래대금 기준). 기금공제도 1460억원 순매수를 보였다. 외국인 또한 120억원 순매수를 나타냈다. 반면 은행과 종신금이 각각 500억원과 280억원 순매도했다.

(금융투자협회)

6월만기 3년 국채선물은 전장대비 6틱 오른 110.42를 기록했다. 이는 지난달 12일 110.42 이후 20일여만에 최고치다. 장중고점은 110.42, 저점은 110.36이었다. 장중변동폭은 6틱에 머물렀다.

미결제는 2652계약 증가한 29만3051계약을 보였다. 거래량도 1만8347계약 늘어난 5만9254계약을 나타냈다. 회전율은 0.20회를 기록했다.

매매주체별로는 외국인이 3407계약 순매수했다. 은행도 2804계약 순매수를 보였다. 반면 금융투자가 4885계약 순매도세를 나타냈다.

6월만기 10년 국채선물은 전일보다 28틱 상승한 130.03로 거래를 마쳤다. 사상 처음으로 130포인트를 넘어서며 2010년말 신국채선물 재상장이후 최고치를 경신했다. 마감가가 장중고점으로 역시 사상 최고치였다. 장중저점은 129.78이었다. 장중변동폭은 25틱을 기록했다.

미결제는 2038계약 증가한 9만3789계약을, 거래량도 8823계약 늘어난 3만9324계약을 보였다. 회전율은 0.42회였다.

매매주체별로는 은행이 2276계약 순매수하며 사흘째 매수했다. 특히 이는 4월14일 3021계약 순매수 이후 한달보름만에 일별 최대 순매수였다. 외국인도 2150계약 순매수를 보였다. 반면 금융투자가 3768계약 순매도로 대응했다. 이는 전달 4일 5667계약 순매도이후 한달여만에 일별 최대 순매도다.

현선물 이론가는 3선이 고평 4틱을, 10선이 고평 5틱을 각각 기록했다.

▲국채선물 일중 차트, 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)

증권사의 한 채권딜러는 “전일 시장 강세에 대한 경계성 매물로 장초반 강보합세를 보였으나 오후들어 외인의 선물매수와 다음주 금통위에 대한 기대감으로 장단기물로 매수세가 늘었다”며 “오늘밤 발표될 미국 고용지표에 대한 불안감이 어느정도 중화되는 분위기여서 초반 경계감이 많이 느슨해지는 모양새였다”고 전했다.

그는 이어 “다음주 일단 강세시도가 있을수 있겠지만 금리인하가 단행되지 않으면 당분간 현레벨에서 강세로 안착하기는 어려워 보인다”고 예측했다.

은행의 한 채권딜러는 “특별히 국내적으로 큰 뉴스가 없었다. 오전에 보험사 부채시가평가를 올해부터 적용한다는 뉴스정도가 눈에 띄는 정도”라며 “오후엔 외국인들이 선물을 중심으로 신규매수에 나서자 강해졌다. 그간 금통위를 앞두고 외인들이 인하에 베팅했었다는 스토리를 감안해 보면 그런 성격의 매집이지 않았나 싶다”고 말했다.

그는 또 “연휴동안 옐런의장 연설도 있다. 5월말 발표 기조를 벗어나지 않는 식이라면 채권시장도 호흡을 가다듬는 모습이 되겠다”면서도 “금통위등 이벤트가 계속될 예정이어서 출렁임이 있을 것으로 본다”고 전망했다.