상반기 장외파생상품 거래 7783조원…이자율스왑 ‘증가’

상반기 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모가 급증한 것으로 나타났다. 금리변동 우려에 이자율스왑 잔액이 전년 말보다 늘어난 영향이다.

17일 금융감독원에 따르면 올 상반기 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모는(명목 금액 기준) 7783조 원으로 전년 동기 대비 14.8%(1002조 원) 증가했다. 6월 말 기준 잔액은 8810조 원으로 전년 말 7947조 원 대비 10.9%(863조 원) 늘었다.

기초자산별 장외파생상품 거래 규모는 통화가 5956조 원으로 전체 거래 규모의 76.5%를 차지했다. 이어 이자율 1685조 원(21.6%), 주식 114조 원(1.5%), 신용 16조 원(0.2%) 순이다. 해외 증권 투자 증가 등으로 환헤지 수요가 늘면서 통화선도 거래 규모와 잔액이 각각 439조 원, 273조 원씩 증가해 영향을 미쳤다.

잔액 기준으로는 이자율 상품이 5482조 원 규모로 전체 잔액의 66.3%를 차지했다. 금리 전망 불확실성 등으로 이자율스왑 거래가 전년 동기 대비 541조 원 늘고 잔액도 493조 원(10.2%) 증가한 데 따른 것이다. 이어 통화 3163조 원(35.9%), 주식 81조 원(0.9%), 신용 71조 원(0.8%) 순으로 집계됐다.

금융 권역별로 장외파생상품 거래 규모를 나눠보면 은행이 6494조 원으로 83.4%를 차지했다. 이어 증권사 11.4%, 신탁 3.8% 수준이었다. 은행은 통화선도(4922조 원), 이자율스왑(1298조 원), 통화스왑(184조 원) 등 대부분의 장외파생상품에서 거래 규모가 가장 컸다.

은행과 증권사의 장외파생상품 거래 상대방은 외국 금융회사(36.2%), 외은지점(25.6%), 국내 은행(18.4%) 등이었다. 거래 규모가 가장 큰 통화 관련 거래의 58.6%가 외국 금융회사와 외은지점을 상대로 한 거래였다.

상반기 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 93조 원으로 이중 증권사는 76조8000억 원, 외은지점은 16조 원을 거래했다.

금감원은 글로벌 장외파생상품 감독 강화 흐름과 금융회사의 리스크 관리·감독에 선제적으로 대응하기 위한 제도 개선을 추진하고 있다. 오는 12월에는 파생상품 업무보고서를 개정해 거래상대방 정보에 법인식별기호를 도입하고 거래포지션과 기초자산 명칭 등 상세 보고를 위한 항목을 마련할 예정이다.