[‘재테크 빙하기’ 돈 굴리기] AI 활용한 글로벌 포트폴리오 투자…신한금융투자, 신한 NEO AI 펀드랩

[특집] AI 활용한 글로벌 포트폴리오 투자…신한금융투자, 신한 NEO AI 펀드랩

신한 NEO AI 펀드랩은 국내 금융권 최초 AI(인공지능) 기반 투자자문사인 ‘신한 AI’의 포트폴리오 자문을 한다. 특히 인간의 판단이 배제된 인공지능 알고리즘을 활용해 각 시장 상황에 가장 적합한 펀드 투자 솔루션을 제공하는 상품이다.

NEO는 새로운 지평을 열어간다는 뜻의 NEW와 신한금융의 모든 역량을 집중한다는 뜻의 원신한(ONE SHINHAN)을 결합했다.

신한 NEO AI 펀드랩에 탑재된 투자자문 플랫폼인 ‘NEO’는 IBM이 공동 참여 개발했고 IBM 인공지능 솔루션인 Watson explorer를 활용해 고도화된 알고리즘을 구현한다.

철저한 모델검증을 통해 과거 30년 이상의 글로벌 빅데이터 학습을 수행 43만 개의 정형데이터, 1800만 건의 비정형 데이터에 대한 분석을 실시했다. 또 전 세계 약 26만 개의 펀드를 분석해 우수한 펀드를 선별 글로벌 투자 기회를 포착한다.

신한 NEO AI 펀드랩의 투자 전략은 인공지능 머신 러닝을 활용해 국내에 출시된 공모 펀드 중 베스트 펀드를 선정 후 인공지능 알고리즘(강화 학습) 기반으로 금융 시장을 분석해 가장 양호한 성과가 기대되는 최적의 펀드 포트폴리오로 운용된다.

각 펀드는 펀드의 다면평가(과거성과평가, 미래성과예측, 펀드규모평가, 운영환경 평가, 스트레스 테스트 평가, 외부기관평가)를 거쳐 순위가 산정된다.

투자 지역별 (선진국+신흥국+금, 총 14개 카테고리) 펀드 순위를 기반으로 투자 가능한 최적의 펀드 Pool을 총 50여 개로 구성해 과거 시장 분석, 현재 금융 시장 진단, 펀드 성과 분석 등의 인공지능 알고리즘을 통해 운용, 2개월 단위 리밸런싱을 시행한다. 이에 지속성, 적시성, 전문성 있는 운용이 가능하다.

신한 NEO AI 펀드랩은 인간의 감정 개입을 최소화하고 일관성 있는 원칙을 유지한다. 빅데이터 분석을 통해 펀드 Pool 정기 점검 및 업데이트를 시행하며 개별 이벤트가 발생한 경우 펀드 Pool에서 편출 검토를 시행한다. 과거 데이터에서 학습할 수 없는 이벤트 발생 때 수시 리밸런싱을 검토해 리스크 관리를 한다.

▲자료 = 신한금융투자