우리은행, 은행권 최초 MBS 국내 유동화

3670억 규모..."재무구조 개선 기대"

우리은행이 국내 시장에서 처음으로 주택담보대출 유동화에 성공했다.

우리은행은 지난 1월 12일 한국주택금융공사와 체결한 업무협약에 따라 우리은행이 보유한 3670억원의 주택담보대출을 은행권 최초로 국내시장에서 유동화하고 주택금융공사를 통해 MBS(Mortage Backed Securities:주택담보대출유동화증권)를 발행 및 인수하는데 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 유동화는 우리은행이 판매한 주택담보대출을 주택금융공사가 양수한 뒤 이를 기초로 MBS를 발행하고 우리은행이 매입하는 구조다.

이번 MBS 발행은 은행권 최초로 국내시장에서 은행 자체 주택담보대출 자산을 유동화하는 첫 번째 사례다.

현재 주택담보대출의 위험가중치는 13%인 반면 공사가 원리금 상환을 보증하는 MBS의 경우 위험가중치가 0%이므로 우리은행은 이 같은 거래를 통해 보유자산을 주택담보대출에서 MBS로 바꿈으로써 잠재부실 위험을 줄이고, 유동성 비율과 예대율 등 재무비율이 개선되는 효과를 얻을 수 있다.

또한 매입한 MBS로 한국은행과의 RP거래 등을 통해 유동성을 확보할 수 있게 되었으며, 주택담보대출 부실화에 대비해 '정상' 분류 대출에 대해 적립한 대손충당금(1%)을 환입할 수 있어 수지 개선효과도 얻을 수 있다.

박동영 우리은행 자금부장은 "경기침체로 부동산 가격 위험이 높은 가운데 유동화를 통해 은행 보유 부동산 자산을 재조정하는 것은 은행의 위험관리 강화와 정부의 금융위기 대책에 선도적으로 참여했다는 측면에서 의미가 크다"고 설명했다.

우리은행은 향후에도 커버드 본드 등 부동산 관련 자산을 담보로 한 조달기법 다양화에 관심을 갖고, 국제금융시장 상황 호전 시 다양한 방법을 활용해 은행의 자금조달구조를 개선시켜 나갈 예정이다.