삼성운용 “KOFR금리 ETF, 상장 이후 ‘1년간 無손실’”

삼성자산운용은 KODEX KOFR 금리 액티브 ETF가 지난해 4월 26일 국내 최초로 상장된 이후 1년 동안 단 하루도 수익 하락이 발생하지 않고 연일 신고가를 경신하고 있다고 26일 밝혔다. 국내에 ETF가 첫선을 보인 2002년 이후 처음 있는 기록이다.

KODEX KOFR금리 액티브가 기초자산인 무위험지표금리 KOFR을 안정적인 자금공여형 구조로 추종하도록 설계돼 이러한 무손실 기록이 가능하다는 설명이다. KOFR은 투자자금의 평균회수기간을 의미하는 듀레이션이 1일이기 때문에 시장 상황에 상관없이 매일 이자수익이 확정되는 무위험지표금리지수다.

삼성자산운용은 실물 운용을 통해 KOFR을 추종할 경우 상황에 따라 순자산가치가 손실될 수도 있는 만큼 거래 상대방을 지정해 담보부 합성 계약을 맺고 기초지수인 KOFR지수의 수익률에 연동해 꾸준히 초과 수익을 달성할 수 있도록 상품을 설계했다.

전일 기준 최근 1년 수익률은 연 2.77%로, KOFR 기초지수 연간 수익률 2.72%를 상회하고 있다.

KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF는 유동성 관리 목적의 기관투자자뿐만 아니라 투자 대기 자금을 단기간 파킹하고자 하는 개인투자자의 장내 거래도 활발했다. 현재 순자산은 3조5000억 원 규모로 전체 703개 ETF 중 순자산 3위다.

특히 안정적인 유동성공급(LP)으로 하루 평균 변동 호가가 1호가(5원)에 그칠 정도로 변동 폭이 매우 작아 파킹형 상품의 핵심 요소인 거래가격 안정성과 거래 물량 면에서 높은 평가를 받고 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 “KODEX KOFR 금리 액티브 ETF는 상장 이후 1년간 단 하루도 손실이 없는 ‘손실일 제로 ETF’로 국내 ETF 업계에 전무후무한 기록을 이어가고 있다”며 “게다가 지난 1년간 꾸준히 기초지수를 초과하는 수익률을 거두면서 금리형 ETF의 스테디셀러로 자리 잡았다”고 전했다.