[채권시황]콜금리 동결 소식에 연중최고치..국고3년 4.22%(18bp↑)

채권 금리가 급등하며 연중 최고치를 갈아치웠다.

11일 기준금리는 예상대로 2%에서 동결돼 넉 달 연속 동결 유지했지만, 이성태 한국은행 총재의 발언 내용이 경기에 대해 우호적인 입장을 내비치며 급등세를 나타냈다.

선물회사 관계자는 "특히 통화정책 방향전문 내용 중에서 '금융시장 안정에서 금융시장 개선' 방향으로 운용하도록 한다고 변경한 점이 악재로 작용했다."고 전했다.

또한 국내외 경제동향에서 '물가 상승 우려'를 언급한 점, 한은총재가 기자회견중 '원유가격은 좀더 상승할 것으로 보여 물가 위험도가 다소 높아졌다.'는 멘트 등이 '정책기조 변경'을 예고하는 시그널로 해석됐다고 설명했다.

11일 채권시장에서 국고 3년은 18bp 상승한 4.22%, 국고 5년은 19bp 상승해 4.97%을 기록했고 국고 1년의 경우에는 31bp 상승한 2.95%로 마감했다. 장기물인 10년물은 16bp 상승한 5.48%, 20년물도 14bp 상승한 5.69%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 28bp 상승한 2.93%, 2년물은 25bp 상승한 4.07%로 마감했다. 91일물 CD금리는 전일과 같은 2.41%, 91일물 CP금리도 전일과 동일한 2.88%로 고시됐다.

국채선물 6월물은 68틱 하락한 109.88포인트로 끝났다.

국채선물은 미 국채 +8bp약세에도 불구하고, 저평 20틱 영향으로 증권 및 개인의 매수 유입되며 +6틱 상승한 110.62로 상승 출발했다. 예상대로 콜 동결이 발표되자 증권사의 대량 매수가 유입되며 110.78까지 급등. 그러나 통화정책 방향 및 국내외 경제동향 전문 발표가 늦춰지자 은행 및 외국인의 매도가 출회되며 110.70초반으로 반락했다.

장 마감 무렵 정부 관계자들, '한은 李 총재 발언, 스탠스 변화로 보기 어려워' 기사로 인해 환매수가 유입되며 110.25로 반등하기도 했으나, 은행 및 외국인의 매도가 지속되자 결국 110.00도 하향 돌파되어 109.87까지 급락 후 109.88에 일반거래가 종료됐다.

게다가 이번 주 들어 미국 금리가 50bp가까이 급등한 반면 국내 채권 금리는 4% 마지노선이라는 인식인 강해 상대적으로 금리 인상 폭이 적었던 것도 악재로 작용을 했다. 이미 외국인들이 국채선물 시장에서 미국 시장과 동조해 매도 포지션을 늘리는 모습을 보였음에도 국내 기관들의 경우 손절이 나오지 않다가 금일 부랴부랴 손절이 손절을 부르는 형국으로 치달으며 급등을 부추겼다.

국채 선물을 투자주체별로 살펴보면 외국인이 6394계약, 은행이 4360계약 각각 순매도를 보였고, 자산운용은 445계약, 증권선물이 8815계약, 연기금 275계약, 개인이 667계약 각각 순매수를 보였다.

거래량은 14만7766계약으로 급증했다.