금융권 자연재해 손실 25조 넘길 듯…"전환금융 가이드라인 마련"

금감원, 기후 스트레스 테스트 결과 발표
은행 총자본비율·보험 K-ICS 비율에도 영향

(사진제공=금융감독원)

탄소중립 정책을 추진하지 않으면 자연재해로 인한 금융권 손실이 25조 원에 이를 것으로 전망됐다. 금융당국은 저탄소 전환을 지원하기 위한 '전환금융 가이드라인'을 마련하고, 지방 금융사 및 중소기업의 기후 리스크 대응 역량 강화를 위한 지원책도 확대할 계획이다.

18일 금융감독원이 발표한 '기후 스트레스 테스트 결과 및 향후 기후 리스크 감독 방향'에 따르면, 탄소 감축을 추진할 경우 2100년 기준 금융권의 예상 손실 규모는 19조5000억 원이지만, 별다른 대응이 없으면 손실이 25조1000억 원까지 확대될 것으로 분석됐다.

금감원은 이번 테스트를 통해 온실가스 감축 여부에 따른 금융권 신용손실을 분석했다. 테스트는 온실가스 배출이 산업화 이전(1850~1900년) 대비 1.5℃ 상승 이내로 억제되는 탄소중립 시나리오와 별다른 감축 조치 없이 온실가스 배출이 계속되는 무대응 시나리오로 나눠 진행됐다.

기후위기가 지속할 경우 금융권 손실은 점진적으로 증가할 것으로 예상했다. 2030년 기준 금융권 손실은 탄소 중립을 추진할 경우 4조2000억 원, 무대응일 경우 2조3000억 원이지만, 2100년까지 시나리오를 적용하면 5조 원 넘게 격차가 벌어지는 것이다.

손실 규모 확대에 따라 은행권 총자본비율과 보험권 지급여력(K-ICS) 비율도 하락할 것으로 예상된다. 2100년 기준으로 은행권 총자본비율은 탄소 중립을 추진할 경우 3.1%포인트(p), 무대응일 경우 3.8%p 하락하는 것으로 나타났다. 보험권의 경우 K-ICS 비율이 탄소중립 시 1.8%p, 무대응 시 2.9%p 감소할 것으로 예측했다.

기후변화로 인한 금융권 손실은 탄소 배출량이 높은 산업과 자연재해에 취약한 업종에 집중될 것으로 내다봤다.

업종별로는 철강·화학·기계장비 등 고(高)탄소 배출 제조업과 도소매·건설·숙박·음식업 등 자연재해에 민감한 업종이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상했다. 무대응 시나리오 기준, 금융권의 손실 규모 중 철강·화학·기계장비 등 제조업 부문의 손실이 7조5000억 원(31.4%), 도소매·건설·숙박·음식업 등 자연재해 민감 업종의 손실이 9조2000억 원(38.8%)을 차지하는 것으로 나타났다.

지역적으로도 제조업이 밀집한 지방 금융사의 타격이 더 클 것으로 보인다. 지방 소재 금융사의 기업 대출 손실률은 2.0%로, 시중은행(1.3%)보다 높은 수준을 기록했다. 이는 지방 경제가 탄소 배출 산업에 대한 의존도가 높기 때문으로 풀이된다.

금감원 관계자는 "고탄소 산업이 집중된 지역일수록 기후변화로 인한 경제적 타격이 클 수밖에 없다"며 "지방 금융사와 기업들이 기후 리스크 대응 역량을 강화할 수 있도록 선제적 지원이 필요하다"고 말했다.

금융당국은 이번 기후 스트레스 테스트 결과를 반영해, 금융권의 탄소 중립 대응 역량을 강화하기 위한 제도적 지원을 확대할 방침이다.

먼저 탄소 감축 효과가 입증됐으나 현행 녹색 기준을 일부 충족하는 투자도 활성화할 수 있도록 '전환금융 가이드라인'을 마련한다.

녹색여신 관리지침에 따른 녹색기준을 모두 충족하는 녹색여신은 인센티브 제공을 통해 전환금융과 차별화하는 등 탄소 절감을 위한 자금이 원활히 지원되도록 추진할 계획이다.

조업 집중 등으로 기후리스크 노출이 큰 지방소재 금융사 및 지자체 등과 연계하여 저탄소 전환 금융지원을 강화한다. 중소기업이 탄소 감축을 위해 필요로 하는 컨설팅을 지자체·금융권과 연계해 제공할 방침이다.

기후리스크 관리 지침에 따라 △지배구조 구축 △전략 수립 △리스크 평가 및 관리 △공시 등을 수행할 수 있도록 금융권과 소통도 강화한다.

금감원 관계자는 "기후리스크 감독을 위한 국제기준 논의에 적극적으로 참여하고 유관부처, 학계, 연구소 등 기후변화 전문가 집단과의 협력을 강화할 것"이라고 말했다.