은행 건전성 '적신호' ...BIS 7분기만에 첫 하락

상반기 국내은행 BIS비율 14.29% ...후순위채 인정액 감소 영향

상반기 국내은행의 자기자본(BIS)비율이 14.29%로 2008년 9월말 이후 7분기 만에 처음으로 하락세를 보였다.

은행권의 자기자본이 올해 2분기중 1조4000억원(0.9%) 감소한 반면 위험가중자산이 21조원(2.0%) 증가하면서 BIS비율이 하락한 것으로 분석됐다.

금융감독원은 31일 상반기 국내은행의 BIS비율이 3월말 14.70%보다 0.41%포인트 하락한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

은행권은 BIS비율을 이루는 자기자본이 2분기중 1조3000억원의 순이익을 기록했지만 후순위채권의 인정금액이 감소하면서 자기자본도 함께 감소했다. 후순위채권은 잔존만기 5년 미만일 경우 매년 20%씩 보완자본 인정금액에서 빠지기 때문이다.

은행권의 위험가중자산중 원화대출금은 2분기중 12조2000억원 증가했으며 외화대출금도 6조8000억원 늘었다. 매입외환과 파생상품 자산도 환율 상승 등으로 각각 5조2000억원, 7조2000억원 증가했다.

은행별 BIS비율로는 신한과 시티은행이 각각 16.15%, 16.61%를 기록했지만 지난 3월과 비교하면 각각 0.05% 포인트, 0.02% 포인트 감소했다. 신한은행은 기본자본비율이 지난 3월보다 0.24%포인트 증가한 12.86%를 나타냈지만 위험가중자산이 증가하면서 BIS비율이 하락했다.

우리은행과 국민은행은 각각 14.59%, 13.01%를 나타내며 같은기간 0.23% 포인트, 0.88% 포인트 감소했다. 특히 국민은행은 BIS비율이 큰 감소세를 보였고 기본자본비율이 다른 은행보다 0.36% 포인트 크게 떨어진 10.73%를 기록했다.

하나은행은 국민은행과 마찬가지로 BIS비율이 크게 감소한 15.33%를 기록하며 지난 3월보다 0.83% 포인트 하락했다. 기본자본비율도 0.27% 하락한 11.96%를 나타냈다.

하지만 금감원은 모든 은행이 현재 경영실태평가 1등급 기준인 BIS비율 10%, 기본자본비율(Tier1) 7%를 초과하고 있어 아직은 양호하다고 평가했다. 특히 기본자본비율도 11.33%에 이르는 등 자본의 질적 측면도 상당히 양호한 것으로 분석했다.

금감원은 국내외 금융시장의 불확실성이 아직 완전히 해소되지 않았고 바젤위원회가 자본규제를 강화할 것으로 전망되기 때문에 은행들이 환율변동에 따른 자기자본비율의 변동성을 계속 축소하도록 지도할 방침이다.