JP모간, 리스크 무시했다 20억달러 대형 손실

미국 대형은행 JP모간체이스가 과도한 파생상품투자로 20억달러(약 2조2830억원)의 대규모 손실을 냈다.

JP모간은 10일(현지시간) 장 마감 후 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 지난 1개월 반 동안 20억달러의 손실을 입었고 금융시장의 심한 변동성으로 인해 2분기에도 10억달러의 추가 손실이 발생할 것으로 예상했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 이날 증시 마감 후 긴급히 개최한 전화회의에서 이 같이 밝히고 ‘신세틱 크레디트 포트폴리오(합성 신용 포트폴리오)’를 시장 가치로 평가한 결과 상당한 손실이 발생했다고 밝혔다.

이번 손실은 회사의 리스크 전체를 관리하는 최고투자전략실(CIO)이 주도한 금융파생상품 거래에서 발생한 것으로 알려졌다.

CIO의 핵심 인물은 런던 사업부에서 근무한 브루노 미셸 익실로, 그는 채권시장을 혼란에 빠뜨리며 ‘런던 고래’라고 불릴 정도로 파급력이 막강했다.

앞서 WSJ는 지난달 런던 고래의 정체를 밝히면서 CIO의 배후라고 보도한 바 있다.

관계자들은 JP모간의 CIO가 다이먼 CEO의 지휘 하에 투기적인 거래 규모와 리스크를 확대시켰다고 말했다.

이들은 CIO가 주도하는 리스크 규모가 겉잡을 수 없이 불어나 손실은 물론 금융시장 혼란을 회피하긴 불가능할 것이라고 내다봤다.

WSJ는 이번 손실은 2008~2009년 금융위기는 물론 이후 시장의 위기를 잘 극복한 JP모간과 다이먼 CEO에게 일대 오점으로 남을 것이라고 지적했다.

금융당국이 투기 세력의 근절을 위해 내세운 이른바 ‘볼커룰’ 등을 앞세워 리스크가 큰 거래에 대한 감시를 강화하고 있는 만큼 타격은 더 클 것이라는 관측이다.

다이먼 CEO는 “이번 거래는 볼커룰을 위반한 것은 아닐 것”이라며 “하지만 ‘다이먼의 원칙’은 어겼다”고 말했다.

그는 이어 “우리가 멍청했다”면서 “이번 일로 얼굴에 달걀 세례를 맞게 됐고 어떤 비판을 받아도 마땅하다”고 덧붙였다.

이날 JP모건의 주가는 시간외 거래에서 한때 5.5% 빠졌다.