예대율 규제 도입 후 은행 건전성·유동성 개선세

은행, 수신 대폭 축소…대출 증가세는 둔화

국내 은행의 예대율 규제 도입 이후 은행들의 건전성과 유동성 상황이 개선돼 예대율 규제 방안이 정책수단으로서 효력을 발휘한 것으로 나타났다.

24일 한국은행 거시건전성 분석국은 ‘예대율 규제의 유용성 평가’라는 제목의 보고서에서 “예대듈 규제 도입 이후 은행의 시장성 수신이 대폭 축소되고, 대출 증가세가 둔화됐다”고 밝혔다. 이어 “시장성 수신 대비 고유동성 자산의 비율이 상승해 은행의 유동성 상황도 개선됐다”고 덧붙였다.

보고서는 예대율 도입 이후 자료를 토대로 실증분석한 결과 시장성 수신이 낮아지게 되면 금융기관간 상호거래 등으로 한 기관의 위험이 여타 기관에 쉽게 전염될 수 있는 상황(금융기관간 상호연계성) 또한 낮아진다고 밝혔다.

또 시장성 수신 비중이 낮은 은행일수록 GDP증가율과 대출 증가율간의 관계(대출의 경기순응성)가 약화되는 것으로 나타난다고 밝혔다.

대출의 경기순응성은 금융기관의 대출이 경기와 같은 방향으로 움직이는 현상을 의미한다.

이 외에도 예대율 규제는 은행의 자산운용 및 부채조달 형태를 변화시킴으로써 통화정책의 파급효과에도 영향을 미치는 것으로 나타났다고 보고서는 전했다.

한국은행 관계자는 “이는 예대율 규제를 담당하는 감독당국과 중앙은행이 보다 긴밀한 협력관계를 유지할 필요가 있음을 시사한다”고 설명했다.