10월부터 금융사 외환건전성 강화 ...국가별 위험관리 모범규준 적용

오는 10월부터 국가별 위험관리 모범규준이 적용되는 등 금융회사의 외환건전성 관리가 대폭 강화된다. 이는 오는 9월 예상되는 미국의 금리 인상으로 인한 자본 유출입으로 시장의 변동성이 우려되는 시점에서 국내 금융회사의 대외 위험을 선제적으로 대응하기 위한 차원으로 보인다.

그러나 금융감독원은 금융회사의 내부관리 기준 마련 및 전산시스템 정비 등 준비기간을 고려해 오는 10월 부터 해당 모범규준을 시행할 계획이다. 금융감독원은 이번 모범규준이 적용되면 금융사의 위험관리 능력이 강화돼 외환건전성이 제고될 것으로 기대하고 있다.

금감원은 국가별 위험 분석, 신용등급 평가, 익스포저 한도 설정 및 측정 등에 필요한 세부 기준과 절차 등의 내용이 담긴 ‘국가별 위험관리 모범규준’을 제정했다고 24일 밝혔다.

‘국가별 위험관리 모범규준’의 대상은 18개 국내은행과 국내은행을 자회사로 포함하는 8개 은행지주회사로, 해당 금융회사는 이번에 금감원이 마련한 모범규준에 따른 내부관리 기준을 마련하고 관련 전산시스템을 정비해 오는 10월 1일부터 모범규준 이행을 실시해야 한다.

이번 모범규준 제정은 금융회사의 다양한 대외 익스포저 관리를 강화하고 IMF 등이 요구하는 국제감독기준에 부합하기 위해 마련됐으며, 바젤은행위원회가 정한 바젤핵심준칙(Basel Core Principles)중 국가 및 이전 리스크 내용이 담긴 제21조를 감안해 제정됐다.

여기에서 국가리스크란 외국의 경제, 사회, 정치적 상황 및 사건 등이 국내 금융회사에 영향을 미칠 경우 초래되는 손실 발생 위험을 의미하며, 이전리스크는 차주가 자국 통화를 해외 통화로 환전하지 못하는 위험을 뜻한다.

해당 모범 규준에는 금융회사의 이사회 또는 리스크관리위원회 등 위험을 관리하는 조직이 정기적으로 익스포저 한도를 승인하고 검토해야 한다고 규정돼 있다.

또한 국가별 위험 분석을 이용한 신용등급 평가 결과를 익스포저 한도 설정 및 측정에 활용하는 위험관리 방안도 제시돼 있다. 이에 따라 은행 및 은행지주사는 국가별 익스포저를 지역, 상품, 담보 등으로 세분화해 설정·측정하고 여신 심사 등 리스크 관리에 활용할 수 있다.

이와 함께 국가별 익스포저 한도 준수여부에 대한 모니터링과 스트레스테스트에 대한 내부통제·감사 절차 등이 명시돼 있다.

금감원은 4분기 중으로 금융회사의 모범규준 운영현황 등을 점검해 위험관리 내규 지도에 나서겠다는 계획이다.

이번 모범규준 제정을 통해 금융회사가 국가별 위험을 분석·평가하고 대외익스포저 한도를 측정하는 등 체계적인 내부 관리체계를 마련함으로써 외환건전성이 크게 제고될 것으로 기대된다.

김재춘 외환감독국장은 “각 금융회사들은 이번 모범규준을 감안해 금융회사별로 대외 익스포저 규모와 중요성, 관리능력 등에 적합한 국가별 위험관리 내규를 자율적으로 제정할 수 있을 것으로 본다”고 설명했다.